REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PUTUSAN MK SENGKETA PILPRES (STUDI KASUS PERUSAHAAN TERAFILIASI DENGAN PASLON TERPILIH)
DOI:
https://doi.org/10.32722/eb.v23i1.6657Abstract
Penelitian ini merupakan studi peristiwa dengan menggunakan abnormal return untuk menguji reaksi pasar modal terhadap salah satu peristiwa politik nasional, pengumuman sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Penelitian ini juga menyelidiki perbedaan abnormal return, yang terjadi antara tanggal peristiwa dan tanggal setelah peristiwa. Populasi penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang pemiliknya terafiliasi dengan paslon terpilih. Data sekunder yang digunakan adalah harga saham harian. Pengamatan dilakukan selama dua hari periode jendela. Sample t-test tunggal dan pairs digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat abnormal return yang terjadi pada tanggal peristiwa. Selain itu, pengujian empiris menunjukkan bahwa ada perbedaan return taknormal, atau abnormal, sebelum dan sesudah tanggal peristiwa.

Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Asty Khairi Inayah Syahwani, Lesia Fatma Ginoga

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.