APROKSIMASI PDS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE NUMERIK PDS IMPLISIT

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Noorbaity -
Siti Aisiyah

Abstract

Nilai harga saham selalu berubah terhadap waktu dengan pola yang tidak terduga. Perilaku
pergerakan harga saham tersebut dapat diestimasi dengan menggunakan model pergerakan
harga saham yang terkait dengan suatu persamaan diferensial stokastik (PDS). Untuk
menentukan solusi aproksimasi PDS yang lebih baik diperlukan metode numerik dengan order
konvergen tinggi dan akurat. Keakuratan ditentukan dengan cara membandingkan dan analisis
kesalahan solusi aproksimasi dengan solusi eksak pada titik-titik diskritisasi dan panjang
interval yang berbeda. Fokus penelitian ini adalah meneliti keakuratan metode numerik implisit
dibandingkan dengan metode numerik eksplisit dalam menentukan solusi aproksimasi PDS
pergerakan harga saham. Pada penelitian ini metode numerik yang akan dianalisis adalah
metode Euler Maruyama, metode Milstein, metode Euler implisit dan metode Milstein implisit.
Kata kunci : metode numerik, persamaan diferensial stokastik, implisit, harga saham, akurat.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biographies

Noorbaity -, Sekretariat Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) Politeknik Negeri Jakarta Gedung Direktorat Lt.2, Telp.(021) 7270036 Psw. 236 Fax (021)7270034 Kampus Baru Universitas Indonesia Depok, DEPOK 16425 Email: politeknologi_pnj@yahoo.com

Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta

Siti Aisiyah, Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok 16425

Jurusan Teknik Sipil