APROKSIMASI PDS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE NUMERIK PDS IMPLISIT

Abstract

Nilai harga saham selalu berubah terhadap waktu dengan pola yang tidak terduga. Perilaku pergerakan harga saham tersebut dapat diestimasi dengan menggunakan model pergerakan harga saham yang terkait dengan suatu persamaan diferensial stokastik (PDS). Untuk menentukan solusi aproksimasi PDS yang lebih baik diperlukan metode numerik dengan order konvergen tinggi dan akurat. Keakuratan ditentukan dengan cara membandingkan dan analisis kesalahan solusi aproksimasi dengan solusi eksak pada titik-titik diskritisasi dan panjang interval yang berbeda. Fokus penelitian ini adalah meneliti keakuratan metode numerik implisit dibandingkan dengan metode numerik eksplisit dalam menentukan solusi aproksimasi PDS pergerakan harga saham. Pada penelitian ini metode numerik yang akan dianalisis adalah metode Euler Maruyama, metode Milstein, metode Euler implisit dan metode Milstein implisit. Kata kunci : metode numerik, persamaan diferensial stokastik, implisit, harga saham, akurat.